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Wo finde ich denn die Sicherheitseinstellungen?

Unter Windows 2000 einfach Rechtsklick auf die Datei/Verzeichnis und dann bei Freigabe auf Sicherheitseinstellungen. Ansonsten unter Windows 2000/XP in der Verwaltung-->Computerverwaltung-->Freigaben und Sicherheit. Bei XP geht dies allerdings nur in der Pro-Edition.

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Und was machste wenn der Client keine Cookies akzeptiert?

Dann generiere ich eine SID und verwalte diese mit Apache::SessionX.